La Pie-grièche grise se nourrit de petits oiseaux et de gros insectes comme des sauterelles, des scarabées et des grillons. Elle ne dédaigne pas les campagnols et les amphibiens. Elle a pour habitude de constituer des lardoirs en empalant ses proies sur les épines des buissons, sur des brindilles ou des objets fins et pointus y compris fabriqués par l'homme (fil barbelé).